wenn richtig konfiguriert leisten sie guten Dienst
Die meisten (die ich kenne, es gibt da aber sehr viele) blockieren schon in der Default-Einstellung jeglichen Traffic, der von Außen kommt ohne vorher von "Innen" initiert worden zu sein.
Das alleine das ist schon viel wert.
Ich vermute mal, es geht hier um eine HW-FW die in so einem eher billigen 30-150€ Router/Gateway integriert ist.
Nicht etwa eine "explizite", meist empfindlich teure (1000€++ sind nicht unüblich) HW-FW.
Im Folgenden bezieh' ich mich eher auf diese "Billigen".
Da die Dinger meist unflexibel sind und "weniger können" als die meisten PF's, (das wäre eher ein Nachteil, aber da könnte man vermutlich lange diskutieren), sind sie im Gegenzug m.E auch leichtzer (sinnvoll) zu konfigurieren als die meist vergleichweise komplexeren Software-FW's. (das wäre wieder eher ein Vorteil)
worauf wartest du?
Genau 
Schaden tut's auf keinen Fall.
Selbst wenn's zusätzlich zu "Software-FW's" jeglicher Art verwendt wird, macht's IMHO Sinn sie einzuschalten.
Weitere Vorteile:
Durch Exploits der SW-FW's können/könnten nicht nur die FW's Umgangen werden, sondern praktischerweise auch gleich Rootrechte oder ähnliche Nettigkeiten auf dem Zielrechnern erlangt werden.
Das geht natürlich bei HW-FW's (meistens!) nicht.
Zugegebenermaßen nicht sehr wahrscheinlich und daher eher(!) ein theoretischer Aspekt.
Nachteile:
Wie schon angesprochen, sind sie bei weitem nicht so flexibel wie SW-FW's.
Mit komplizierten FW-rules ist nix.
Meist nur portbasierend.
Logging ist fast immer nur rudimentär oder gar nicht sinnvoll vorhanden.
Halte HW-FW'S jedenfalls für "eine gute Idee"
Nun, selbst ich als "böser PF-Hasser" verwende PF's öfters, völlig sinnfrei sind sie eh nicht ...
(Ja, ja, Wein trinken, Wasser predigen und so ... :D)
z.B
Muß meinen Laptop oft an fremde Netze anschliessen, von denen ich keine Ahnung hab wie sicher/unsicher sie sind.
Da bleibt keine Wahl, außer eine PF zu verwenden.
Um auf die "Schnelle" einen ersten Eindruck zu erhalten, ob ein Programm "chatty" ist oder nicht, sind sie sehr praktisch.
etc,etc,etc, blablabla