Kann launch4j empfehlen.
http://launch4j.sourceforge.net/
Einfach zu konfigurieren und sehr zuverlässig. Hab's inzwischen schon seit einigen Jahren im Einsatz.
Es gibt auch einen ant task falls die .exe in einem ant build automatisch generiert werden soll...
Wenn das prog plattform unabhängig sein soll, nicht empfehlenswert.