omondo verwendet afair lzpack
http://www.izforge.com/izpack/index.php?page=download

Zitat

und wie programmiere ich eine *.exe für meine Java Appl.??

in c++ ?
es gibt auch programme welche java-programme in .exe umwandeln, aber diese sind afaik noch nicht ganz ausgereift, wodurch es zu bugs kommen kann oder die konvertierung scheitert.